【量化】策略交易之动量策略(Momentum)

【量化】策略交易之动量策略(Momentum)


一、动量策略(Momentum Strategy)原理

👉🏻 核心思想:

强者恒强,弱者恒弱。

动量策略认为,过去一段时间涨得多的资产,在未来也会继续上涨,而跌得多的资产可能会继续下跌。


👉🏻 一般流程:

  1. 选择观察窗口:如过去 10 天、20 天等。

  2. 计算收益率:当前价格相对过去 N 天前的价格变化。

  3. 生成交易信号

    • 如果过去收益为正(涨得多),生成买入信号
    • 如果过去收益为负(跌得多),生成卖出信号或空仓。
  4. 下一个周期执行交易,如隔天持仓。


二、Python 实现(以 Binance 上的 DOGE/USDT 为例)

👉🏻 Python代码

我们来实现一个动量策略,观察过去 10 根 K 线的涨跌,来决定下一根是否持仓。

# -*- coding: utf-8 -*-
# @Author: zhangfujie
# @Date:   2025-06-14 22:34:01
# @Last Modified by:   zhangfujie
# @Last Modified time: 2025-06-14 23:18:16from binance.client import Client
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.font_manager import FontProperties
import os# 字体支持
def get_chinese_font():font_paths = ["/System/Library/Fonts/PingFang.ttc","/System/Library/Fonts/Supplemental/PingFang.ttc","/Library/Fonts/PingFang.ttc",]for path in font_paths:if os.path.exists(path):return FontProperties(fname=path)return Nonechinese_font = get_chinese_font()import matplotlib as mpl
if chinese_font:mpl.rcParams['font.family'] = chinese_font.get_name()mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = Falsedef momentum_strategy():client = Client()symbol = "DOGEUSDT"interval = Client.KLINE_INTERVAL_1HOURstart_str = "1 Jan, 2025"klines = client.get_historical_klines(symbol, interval, start_str)df = pd.DataFrame(klines, columns=["timestamp", "open", "high", "low", "close", "volume","close_time", "quote_asset_volume", "number_of_trades","taker_buy_base", "taker_buy_quote", "ignore"])df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms")df.set_index("timestamp", inplace=True)df["close"] = df["close"].astype(float)# 动量策略:过去10期收益率 > 0 就做多df["momentum"] = df["close"].pct_change(periods=10)df["signal"] = 0df.loc[df["momentum"] > 0, "signal"] = 1df.loc[df["momentum"] < 0, "signal"] = -1df["position"] = df["signal"].shift(1)df["return"] = df["close"].pct_change()df["strategy"] = df["position"] * df["return"]# 模拟交易账户usdt = 1000  # 初始资金coin = 0     # 持币数量trade_log = []total_value_series = []  # 用于记录每根K线的账户总资产for i in range(1, len(df)):row = df.iloc[i]prev_signal = df.iloc[i - 1]["signal"]price = row["close"]if prev_signal == 1 and coin == 0:  # 买入信号且没持币coin = usdt / pricetrade_log.append(f"[BUY ] {row.name} 价格: {price:.4f} 买入: {coin:.2f} DOGE")usdt = 0elif prev_signal == -1 and coin > 0:  # 卖出信号且持币usdt = coin * pricetrade_log.append(f"[SELL] {row.name} 价格: {price:.4f} 卖出: {coin:.2f} DOGE 获得: {usdt:.2f} USDT")coin = 0# 每一根K线后记录账户总价值total_value = usdt + coin * pricetotal_value_series.append(total_value)# ⏱ 因为从 i=1 开始的,需要对齐 indexdf = df.iloc[1:].copy()df["账户总资产"] = total_value_seriesdf["累计收益"] = df["账户总资产"].pct_change().fillna(0)df.rename(columns={"return": "持有收益","strategy": "策略收益"}, inplace=True)# 收益展示# df[["return", "strategy"]].cumsum().plot(figsize=(12, 6))df[["持有收益", "策略收益", "累计收益"]].cumsum().plot(figsize=(14, 6))plt.title("动量策略 vs 持有 vs 累计收益", fontproperties=chinese_font)plt.xlabel("时间", fontproperties=chinese_font)plt.ylabel("累计收益", fontproperties=chinese_font)plt.grid(True)plt.tight_layout()plt.show()# 计算最终累计收益final_value = df["账户总资产"].iloc[-1]total_return = (final_value - usdt) / usdtprint("\n交易日志:")for log in trade_log:print(log)print(f"\n最终持有资金: {usdt:.2f} USDT, 持币: {coin:.2f} DOGE")if __name__ == '__main__':momentum_strategy()

👉🏻 解释说明

  1. position → 表示当前是否持仓
  2. entry_price → 记录买入价
  3. exit_price → 卖出价
  4. pnl → 每笔交易盈亏(Profit & Loss)
  5. trades → 交易日志列表

👉🏻 运行图表

Momentum

👉🏻 运行打印


交易日志:
[BUY ] 2025-01-01 15:00:00 价格: 0.3204 买入: 3121.00 DOGE
[SELL] 2025-01-02 20:00:00 价格: 0.3374 卖出: 3121.00 DOGE 获得: 1052.96 USDT
[BUY ] 2025-01-03 00:00:00 价格: 0.3378 买入: 3117.40 DOGE
[SELL] 2025-01-03 01:00:00 价格: 0.3395 卖出: 3117.40 DOGE 获得: 1058.26 USDT
[BUY ] 2025-01-03 02:00:00 价格: 0.3403 买入: 3109.89 DOGE
[SELL] 2025-01-03 08:00:00 价格: 0.3374 卖出: 3109.89 DOGE 获得: 1049.34 USDT
[BUY ] 2025-01-03 10:00:00 价格: 0.3399 买入: 3086.83 DOGE
[SELL] 2025-01-04 16:00:00 价格: 0.3820 卖出: 3086.83 DOGE 获得: 1179.14 USDT
[BUY ] 2025-01-04 23:00:00 价格: 0.3948 买入: 2986.45 DOGE
[SELL] 2025-01-05 08:00:00 价格: 0.3863 卖出: 2986.45 DOGE 获得: 1153.57 USDT
[BUY ] 2025-01-05 22:00:00 价格: 0.3835 买入: 3007.86 DOGE
[SELL] 2025-01-06 01:00:00 价格: 0.3830 卖出: 3007.86 DOGE 获得: 1151.95 USDT
[BUY ] 2025-01-06 03:00:00 价格: 0.3860 买入: 2984.71 DOGE
[SELL] 2025-01-06 09:00:00 价格: 0.3856 卖出: 2984.71 DOGE 获得: 1151.03 USDT
[BUY ] 2025-01-06 10:00:00 价格: 0.3853 买入: 2987.43 DOGE
[SELL] 2025-01-06 13:00:00 价格: 0.3861 卖出: 2987.43 DOGE 获得: 1153.45 USDT
[BUY ] 2025-01-06 14:00:00 价格: 0.3905 买入: 2953.92 DOGE
[SELL] 2025-01-06 22:00:00 价格: 0.3878 卖出: 2953.92 DOGE 获得: 1145.53 USDT
[BUY ] 2025-01-06 23:00:00 价格: 0.3878 买入: 2953.76 DOGE
[SELL] 2025-01-07 01:00:00 价格: 0.3958 卖出: 2953.76 DOGE 获得: 1169.13 USDT
[BUY ] 2025-01-07 02:00:00 价格: 0.3913 买入: 2987.88 DOGE
[SELL] 2025-01-07 12:00:00 价格: 0.3861 卖出: 2987.88 DOGE 获得: 1153.50 USDT
[BUY ] 2025-01-08 23:00:00 价格: 0.3423 买入: 3369.86 DOGE
[SELL] 2025-01-09 00:00:00 价格: 0.3441 卖出: 3369.86 DOGE 获得: 1159.50 USDT
[BUY ] 2025-01-09 03:00:00 价格: 0.3382 买入: 3428.14 DOGE
[SELL] 2025-01-09 08:00:00 价格: 0.3335 卖出: 3428.14 DOGE 获得: 1143.22 USDT
[BUY ] 2025-01-10 00:00:00 价格: 0.3235 买入: 3534.01 DOGE
[SELL] 2025-01-10 02:00:00 价格: 0.3259 卖出: 3534.01 DOGE 获得: 1151.63 USDT
[BUY ] 2025-01-10 04:00:00 价格: 0.3274 买入: 3517.60 DOGE
[SELL] 2025-01-10 14:00:00 价格: 0.3288 卖出: 3517.60 DOGE 获得: 1156.45 USDT
[BUY ] 2025-01-10 15:00:00 价格: 0.3284 买入: 3521.57 DOGE
[SELL] 2025-01-10 16:00:00 价格: 0.3261 卖出: 3521.57 DOGE 获得: 1148.21 USDT
[BUY ] 2025-01-10 18:00:00 价格: 0.3337 买入: 3440.53 DOGE
[SELL] 2025-01-10 19:00:00 价格: 0.3352 卖出: 3440.53 DOGE 获得: 1153.23 USDT
[BUY ] 2025-01-11 00:00:00 价格: 0.3344 买入: 3448.76 DOGE
[SELL] 2025-01-11 04:00:00 价格: 0.3309 卖出: 3448.76 DOGE 获得: 1141.33 USDT
[BUY ] 2025-01-11 10:00:00 价格: 0.3364 买入: 3392.68 DOGE
[SELL] 2025-01-12 07:00:00 价格: 0.3401 卖出: 3392.68 DOGE 获得: 1153.75 USDT
[BUY ] 2025-01-12 17:00:00 价格: 0.3406 买入: 3387.30 DOGE
[SELL] 2025-01-12 22:00:00 价格: 0.3336 卖出: 3387.30 DOGE 获得: 1130.04 USDT
[BUY ] 2025-01-13 01:00:00 价格: 0.3359 买入: 3364.41 DOGE
[SELL] 2025-01-13 02:00:00 价格: 0.3336 卖出: 3364.41 DOGE 获得: 1122.33 USDT
[BUY ] 2025-01-13 20:00:00 价格: 0.3336 买入: 3364.31 DOGE
[SELL] 2025-01-15 10:00:00 价格: 0.3543 卖出: 3364.31 DOGE 获得: 1191.81 USDT
[BUY ] 2025-01-15 14:00:00 价格: 0.3677 买入: 3241.51 DOGE
[SELL] 2025-01-16 06:00:00 价格: 0.3807 卖出: 3241.51 DOGE 获得: 1234.08 USDT
[BUY ] 2025-01-16 07:00:00 价格: 0.3797 买入: 3249.79 DOGE
[SELL] 2025-01-16 09:00:00 价格: 0.3743 卖出: 3249.79 DOGE 获得: 1216.40 USDT
[BUY ] 2025-01-16 13:00:00 价格: 0.3784 买入: 3214.92 DOGE
[SELL] 2025-01-16 15:00:00 价格: 0.3815 卖出: 3214.92 DOGE 获得: 1226.62 USDT
[BUY ] 2025-01-16 16:00:00 价格: 0.3841 买入: 3193.33 DOGE
[SELL] 2025-01-16 23:00:00 价格: 0.3765 卖出: 3193.33 DOGE 获得: 1202.26 USDT
[BUY ] 2025-01-17 01:00:00 价格: 0.3848 买入: 3124.28 DOGE
[SELL] 2025-01-17 04:00:00 价格: 0.3867 卖出: 3124.28 DOGE 获得: 1208.10 USDT
[BUY ] 2025-01-17 05:00:00 价格: 0.3863 买入: 3127.11 DOGE
[SELL] 2025-01-17 06:00:00 价格: 0.3867 卖出: 3127.11 DOGE 获得: 1209.19 USDT
[BUY ] 2025-01-17 07:00:00 价格: 0.3956 买入: 3056.99 DOGE
[SELL] 2025-01-17 19:00:00 价格: 0.4164 卖出: 3056.99 DOGE 获得: 1272.87 USDT
[BUY ] 2025-01-17 20:00:00 价格: 0.4173 买入: 3050.47 DOGE
[SELL] 2025-01-18 05:00:00 价格: 0.3876 卖出: 3050.47 DOGE 获得: 1182.48 USDT
[BUY ] 2025-01-18 16:00:00 价格: 0.3885 买入: 3043.40 DOGE
[SELL] 2025-01-18 17:00:00 价格: 0.3888 卖出: 3043.40 DOGE 获得: 1183.21 USDT
[BUY ] 2025-01-19 01:00:00 价格: 0.4017 买入: 2945.74 DOGE
[SELL] 2025-01-19 09:00:00 价格: 0.3777 卖出: 2945.74 DOGE 获得: 1112.66 USDT
[BUY ] 2025-01-19 18:00:00 价格: 0.3940 买入: 2823.95 DOGE
[SELL] 2025-01-19 23:00:00 价格: 0.3584 卖出: 2823.95 DOGE 获得: 1012.10 USDT
[BUY ] 2025-01-20 08:00:00 价格: 0.3818 买入: 2650.80 DOGE
[SELL] 2025-01-20 17:00:00 价格: 0.3558 卖出: 2650.80 DOGE 获得: 943.21 USDT
[BUY ] 2025-01-21 11:00:00 价格: 0.3847 买入: 2451.55 DOGE
[SELL] 2025-01-21 22:00:00 价格: 0.3733 卖出: 2451.55 DOGE 获得: 915.19 USDT
[BUY ] 2025-01-22 00:00:00 价格: 0.3719 买入: 2461.17 DOGE
[SELL] 2025-01-22 02:00:00 价格: 0.3712 卖出: 2461.17 DOGE 获得: 913.51 USDT
[BUY ] 2025-01-23 00:00:00 价格: 0.3605 买入: 2534.09 DOGE
[SELL] 2025-01-23 01:00:00 价格: 0.3571 卖出: 2534.09 DOGE 获得: 904.97 USDT
[BUY ] 2025-01-23 15:00:00 价格: 0.3541 买入: 2555.63 DOGE
[SELL] 2025-01-23 19:00:00 价格: 0.3463 卖出: 2555.63 DOGE 获得: 884.96 USDT
[BUY ] 2025-01-23 21:00:00 价格: 0.3452 买入: 2563.63 DOGE
[SELL] 2025-01-23 22:00:00 价格: 0.3528 卖出: 2563.63 DOGE 获得: 904.37 USDT
[BUY ] 2025-01-23 23:00:00 价格: 0.3521 买入: 2568.80 DOGE
[SELL] 2025-01-24 01:00:00 价格: 0.3470 卖出: 2568.80 DOGE 获得: 891.42 USDT
[BUY ] 2025-01-24 05:00:00 价格: 0.3573 买入: 2494.68 DOGE
[SELL] 2025-01-24 19:00:00 价格: 0.3574 卖出: 2494.68 DOGE 获得: 891.62 USDT
[BUY ] 2025-01-25 11:00:00 价格: 0.3505 买入: 2544.15 DOGE
[SELL] 2025-01-25 14:00:00 价格: 0.3506 卖出: 2544.15 DOGE 获得: 891.95 USDT
[BUY ] 2025-01-25 15:00:00 价格: 0.3562 买入: 2503.87 DOGE
[SELL] 2025-01-26 02:00:00 价格: 0.3532 卖出: 2503.87 DOGE 获得: 884.42 USDT
[BUY ] 2025-01-26 05:00:00 价格: 0.3542 买入: 2497.15 DOGE
[SELL] 2025-01-26 06:00:00 价格: 0.3541 卖出: 2497.15 DOGE 获得: 884.17 USDT
[BUY ] 2025-01-26 20:00:00 价格: 0.3510 买入: 2518.85 DOGE
[SELL] 2025-01-26 22:00:00 价格: 0.3437 卖出: 2518.85 DOGE 获得: 865.75 USDT
[BUY ] 2025-01-27 15:00:00 价格: 0.3264 买入: 2652.27 DOGE
[SELL] 2025-01-28 13:00:00 价格: 0.3318 卖出: 2652.27 DOGE 获得: 879.97 USDT
[BUY ] 2025-01-29 05:00:00 价格: 0.3277 买入: 2685.29 DOGE
[SELL] 2025-01-29 13:00:00 价格: 0.3236 卖出: 2685.29 DOGE 获得: 868.96 USDT
[BUY ] 2025-01-29 20:00:00 价格: 0.3300 买入: 2633.53 DOGE
[SELL] 2025-01-30 13:00:00 价格: 0.3331 卖出: 2633.53 DOGE 获得: 877.31 USDT
[BUY ] 2025-01-30 14:00:00 价格: 0.3372 买入: 2601.82 DOGE
[SELL] 2025-01-30 21:00:00 价格: 0.3317 卖出: 2601.82 DOGE 获得: 863.16 USDT
[BUY ] 2025-01-30 23:00:00 价格: 0.3315 买入: 2603.55 DOGE
[SELL] 2025-01-31 00:00:00 价格: 0.3320 卖出: 2603.55 DOGE 获得: 864.25 USDT
[BUY ] 2025-01-31 12:00:00 价格: 0.3333 买入: 2592.85 DOGE
[SELL] 2025-01-31 19:00:00 价格: 0.3278 卖出: 2592.85 DOGE 获得: 850.01 USDT
[BUY ] 2025-01-31 20:00:00 价格: 0.3264 买入: 2604.29 DOGE
[SELL] 2025-01-31 21:00:00 价格: 0.3277 卖出: 2604.29 DOGE 获得: 853.50 USDT
[BUY ] 2025-02-01 05:00:00 价格: 0.3290 买入: 2594.55 DOGE
[SELL] 2025-02-01 08:00:00 价格: 0.3248 卖出: 2594.55 DOGE 获得: 842.61 USDT
[BUY ] 2025-02-03 11:00:00 价格: 0.2540 买入: 3316.70 DOGE
[SELL] 2025-02-04 06:00:00 价格: 0.2650 卖出: 3316.70 DOGE 获得: 878.79 USDT
[BUY ] 2025-02-04 16:00:00 价格: 0.2678 买入: 3281.77 DOGE
[SELL] 2025-02-04 21:00:00 价格: 0.2564 卖出: 3281.77 DOGE 获得: 841.51 USDT
[BUY ] 2025-02-05 06:00:00 价格: 0.2642 买入: 3185.37 DOGE
[SELL] 2025-02-05 15:00:00 价格: 0.2633 卖出: 3185.37 DOGE 获得: 838.58 USDT
[BUY ] 2025-02-06 04:00:00 价格: 0.2611 买入: 3211.97 DOGE
[SELL] 2025-02-06 15:00:00 价格: 0.2492 卖出: 3211.97 DOGE 获得: 800.58 USDT
[BUY ] 2025-02-07 02:00:00 价格: 0.2530 买入: 3163.73 DOGE
[SELL] 2025-02-07 07:00:00 价格: 0.2488 卖出: 3163.73 DOGE 获得: 787.23 USDT
[BUY ] 2025-02-07 08:00:00 价格: 0.2506 买入: 3140.89 DOGE
[SELL] 2025-02-07 20:00:00 价格: 0.2436 卖出: 3140.89 DOGE 获得: 765.06 USDT
[BUY ] 2025-02-08 07:00:00 价格: 0.2481 买入: 3084.16 DOGE
[SELL] 2025-02-08 11:00:00 价格: 0.2482 卖出: 3084.16 DOGE 获得: 765.58 USDT
[BUY ] 2025-02-08 12:00:00 价格: 0.2476 买入: 3092.01 DOGE
[SELL] 2025-02-08 13:00:00 价格: 0.2499 卖出: 3092.01 DOGE 获得: 772.66 USDT
[BUY ] 2025-02-08 14:00:00 价格: 0.2502 买入: 3087.56 DOGE
[SELL] 2025-02-09 12:00:00 价格: 0.2541 卖出: 3087.56 DOGE 获得: 784.49 USDT
[BUY ] 2025-02-09 13:00:00 价格: 0.2493 买入: 3146.38 DOGE
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[BUY ] 2025-06-14 12:00:00 价格: 0.1779 买入: 6818.45 DOGE
[SELL] 2025-06-14 15:00:00 价格: 0.1774 卖出: 6818.45 DOGE 获得: 1209.87 USDT最终持有资金: 1209.87 USDT, 持币: 0.00 DOGE
[Finished in 96.2s]

三、优缺点简析

👍 优点:

  • 简单直观,逻辑清晰;
  • 在趋势行情中表现优秀;
  • 易于实现自动化交易。

👎 缺点:

  • 在震荡市或反转行情中容易被“打脸”;
  • 容易被高频交易对手“收割”;
  • 需要设置合适的观察窗口(过长或过短都不稳定)。

四、关于作者(ZFJ_张福杰)

  • 官网:https://zfjsafe.com
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  • Github:https://github.com/zfjsyqk
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